Cách mua dữ liệu lịch sử hoặc thị trường trực tiếp

nhan nhản Ô tô cũ 100 triệu đầy vỉa hè: Dân buôn ế ẩm đợi tết - ô tô giá rẻ - xe hơi giá rẻ - tttn (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Các kiểu dữ liệu được sử dụng trong giao dịch.

Dữ liệu có thể được định nghĩa là tĩnh hoặc động. Dữ liệu tĩnh là dữ liệu không thay đổi thường xuyên, trong khi dữ liệu động là dữ liệu liên tục thay đổi theo thời gian. Ví dụ, các thuộc tính của một liên kết, chẳng hạn như sự trưởng thành và tổ chức phát hành của nó, có nhiều khả năng sẽ không đổi trong suốt vòng đời của bảo mật và được gọi là dữ liệu tĩnh; tuy nhiên, giá của nó liên tục thay đổi và do đó dữ liệu giá được gọi là dữ liệu động. Ngoài ra, một số dữ liệu được công khai cho tất cả những người tham gia, chẳng hạn như mã tiền tệ và lãi suất, trong khi các dữ liệu khác được giữ riêng tư cho một công ty, chẳng hạn như thông tin tài khoản khách hàng. Với những phân loại cấp cao này, danh sách sau đây cho thấy các loại dữ liệu chính cần thiết cho hoạt động chứng khoán.

Dữ liệu về chuỗi thời gian lịch sử: Dữ liệu thị trường lịch sử là cần thiết trong cả phân tích và quản lý rủi ro để kiểm tra lại chiến lược, định giá công cụ và mô phỏng Monte-Carlo. Ví dụ, một lượng tử có thể yêu cầu lãi suất trong mười năm qua để mô phỏng cách chúng có thể hành xử và ảnh hưởng đến danh mục thu nhập cố định của bàn giao dịch trong tương lai. Đối với quản lý rủi ro tín dụng, xếp hạng tín dụng dao động của một tổ chức phát hành trong quá khứ là hữu ích trong việc xác định xem nó sẽ mặc định về các nghĩa vụ hiện tại của nó hay không. Lấy dữ liệu chuỗi thời gian lịch sử là tải xuống một lần của tập dữ liệu có liên quan từ nguồn thị trường có tính phí. Các nhà cung cấp dữ liệu tài chính nổi bật bao gồm Bloomberg, Reuters, Telekurs và FTID.

Dữ liệu tham chiếu tĩnh : Dữ liệu tham chiếu tĩnh đề cập đến loại trường dữ liệu không thay đổi theo thời gian. Điều này bao gồm các thông số xác định về an ninh và cấu trúc pháp nhân của các đối tác khác nhau. Dữ liệu tĩnh được truy lục trong quá trình tải xuống một lần mỗi lần một đối tác bảo mật, đối tác hoặc đối tác thị trường mới được sử dụng, với các bản cập nhật được kích hoạt bởi các sự kiện. Ví dụ: trong trường hợp mua lại, tên của pháp nhân đã phát hành bảo mật sẽ phải được thay đổi.

Dữ liệu thị trường năng động và tần số cao: Dữ liệu động thay đổi một cách thường xuyên và thường được sử dụng để chỉ giá thay đổi của bảo mật. Các báo giá nhận được từ vô số các nguồn cho một loạt các lớp tài sản phải được chuẩn hóa và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của công ty. Các mức giá này sau đó được sử dụng để phân tích, đánh dấu hàng ngày đến thị trường và quản lý rủi ro. Điều này bao gồm dữ liệu tần số cao, chẳng hạn như dữ liệu đánh dấu, đó là một dòng liên tục của dấu tick-tick giá báo giá từ các thị trường, chẳng hạn như từ NSE, MCX, và BSE. Đã có thời điểm dữ liệu giá cuối ngày đủ cho hầu hết các giao dịch thuật toán độc quyền (ví dụ, chênh lệch thống kê), nhưng với giao dịch điện tử, lợi nhuận đã giảm và khả năng cạnh tranh trong việc tìm kiếm cơ hội nhỏ trên thị trường đã tăng vọt. Các quỹ phòng hộ đặc biệt hiện nay cần dữ liệu đánh dấu tần số cao trong ngày để giao dịch. Dữ liệu thị trường trong ngày cũng là cần thiết bởi các đại lý môi giới, những người phải cung cấp thực hiện tốt nhất cho khách hàng của họ, và do đó cần phải có một cái nhìn về giá hiện tại thời gian thực trong tất cả các thị trường lớn.

Thực thể pháp lý và hành động của công ty Dữ liệu: Theo dõi hành động của công ty và dữ liệu pháp nhân, chẳng hạn như sáp nhập, chia nhỏ thông báo và chia cổ phiếu là rất quan trọng vì chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cả và lợi nhuận trong tương lai. Họ đã là một điểm đau cho ngành công nghiệp vì không có nguồn cấp dữ liệu hợp nhất cho thông tin này và văn phòng trung gian sẽ thông báo cho người dùng doanh nghiệp sau khi xem các thông cáo báo chí và trang web của công ty. Các doanh nghiệp ngày càng thuê ngoài nhu cầu của họ để tập hợp các hành động của công ty, những người cung cấp thông tin cập nhật trong nguồn cấp dữ liệu cho rm fi.

■ Dữ liệu giao dịch và vị trí: Một công ty theo dõi nội bộ chi tiết giao dịch, bao gồm mã định danh thương mại nội bộ, dữ liệu vị trí và lịch sử lợi nhuận và thua lỗ.

Dữ liệu tài khoản: Có hai loại dữ liệu tài khoản mà mỗi công ty nắm giữ: thông tin tài khoản của khách hàng sử dụng công ty và thông tin tài khoản khi bản thân công ty là khách hàng của một công ty khác. Thông tin chi tiết về khách hàng, bao gồm tên, tài sản thuộc quyền quản lý, quy tắc hướng đến khách hàng và lịch sử giao dịch, được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu liên quan đến tài khoản. Ngoài ra, công ty có thể có một số tài khoản của riêng mình với các nhà cung cấp dữ liệu, thị trường, và nhà kho và phải lưu trữ thông tin này trong nội bộ.

Nhà cung cấp dữ liệu thị trường với loại dữ liệu có sẵn.

Dữ liệu thị trường chủ yếu được phân loại thành ba loại chính

1) Dữ liệu thời gian thực 2) Dữ liệu lịch sử 3) Dữ liệu tin tức Corp

Bây giờ dữ liệu được chia thành hai loại chính

1) Cấp độ 1
2) Cấp độ 2

& Dữ liệu lịch sử được chia thành nhiều loại tức là - EOD, dữ liệu Snapshot trên mỗi 1, cơ sở 2, 5 phút và nhiều dữ liệu khác theo yêu cầu của công ty.

Đối với mục đích phân tích phức tạp Dữ liệu thị trường chính được sử dụng là dữ liệu thời gian thực (trên cơ sở Tick by Tick hoặc dữ liệu thô) Đối với dữ liệu thời gian thực, bạn cần truy cập đường dây thuê từ trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dữ liệu đến vị trí của bạn. Đối với dữ liệu chậm trễ, bạn có thể sử dụng truy cập Internet. Vì vậy, hầu hết các đề cập ở trên Các nhà cung cấp dữ liệu cung cấp cả hai loại quyền truy cập.

Ở Ấn Độ, bạn nhận được dữ liệu EOD từ hầu hết các chi phí trao đổi miễn phí. Bạn có thể sử dụng dữ liệu đó cho phân tích của mình.

Sự khác biệt chính giữa dữ liệu thị trường cấp 1 và cấp 2?

Chất lượng của dữ liệu tài chính mà một nhà đầu tư nhận được sẽ được phản ánh trong chất lượng của quyết định của họ. Đối với các nhà giao dịch trong ngày hoặc những người tham gia thường xuyên trong giao dịch cổ phiếu, độ chính xác và kiến ​​thức về định giá thị trường quan trọng hơn nhiều so với nhà đầu tư 'mua và nắm giữ'. Trong thế giới Thị trường dữ liệu, quyền truy cập vào dữ liệu thị trường được phân loại là Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Lưu ý: Dữ liệu cấp 1 có thể lấy từ các trang web giá cổ phiếu trực tiếp và nhà môi giới của bạn. Điều này chỉ đơn giản là cho bạn thấy giá mua và bán mà bạn có thể giao dịch tại.

Dữ liệu thị trường cấp 1 là gì

Dữ liệu thị trường cấp 1 bao gồm quyền truy cập vào các mục sau:

Giá & Kích thước Giá thầu - Giá này hiển thị mức giá cao nhất được cung cấp bởi một nhà giao dịch đã đặt hàng để mua, cùng với số lượng cổ phiếu họ muốn mua ở mức giá đó. Nếu một nhà giao dịch trong ngày muốn bán nhiều cổ phiếu hơn giá niêm yết ở mức giá này, họ sẽ phải chấp nhận mức giá thấp hơn để xóa các cổ phiếu dư thừa.

Hỏi giá và kích thước - Điều này cho thấy mức giá thấp nhất được cung cấp bởi một nhà kinh doanh bán, cùng với số lượng cổ phiếu mà họ sẵn sàng bán ở mức giá đó. Nếu một thương nhân ngày muốn mua nhiều hơn kích thước trích dẫn này, họ sẽ phải cung cấp nhiều hơn để giải quyết các cổ phiếu dư thừa.

Last Price & Size - Điều này chỉ đơn giản cho thấy giá và số lượng của giao dịch gần đây nhất được thực hiện. Trong ngày, điều này sẽ được cập nhật tất cả các thời gian, nhưng tại thị trường đóng cửa này sẽ đại diện cho giá đóng cửa cho phần.

Dữ liệu thị trường cấp 1 có giá bao nhiêu?

Chi phí bạn gần khoảng 2000 USD mỗi tháng. Có những nhà cung cấp dịch vụ khác nhau có thể cung cấp cho bạn dữ liệu này @ 150USD bạn có cho Google.

Dữ liệu thị trường cấp 2 là gì

Dữ liệu thị trường cấp 2 (II) được cung cấp bởi các nhà cung cấp dữ liệu với mức phí cao cấp 1. Nó cung cấp thêm thông tin thường không được các nhà giao dịch bình thường sử dụng, và gần như chắc chắn không liên quan đến các nhà đầu tư dài hạn.

Dữ liệu thị trường cấp 2 hiển thị cho nhà giao dịch bức tranh lớn hơn về 'sổ đặt hàng'. Ở Cấp độ 1 ở trên, nhà giao dịch chỉ có thể thấy giá tốt nhất cho việc mua và bán, và không thể tìm hiểu sâu hơn chi tiết về các đơn đặt hàng kém cạnh tranh khác trên hệ thống. Việc phân phối các đơn đặt hàng không cạnh tranh là quan trọng đối với các nhà đầu tư tổ chức có kế hoạch mua hoặc bán các khối cổ phần lớn.

Nếu một quỹ hưu trí muốn bán 50 triệu cổ phiếu trong một công ty cỡ trung bình, họ sẽ xem xét thiết bị đầu cuối của họ. Sử dụng dữ liệu cấp 1, họ có thể thấy rằng giá thầu cao nhất trên thị trường là £ 20 cho 50 nghìn cổ phiếu. Người quản lý hưu trí giờ đây sẽ biết rằng họ có thể bán 50k cổ phiếu đầu tiên của mình với giá 20 đô la, nhưng sẽ phải chấp nhận ít hơn để chuyển phần còn lại nắm giữ của họ. Do đó, họ sẽ giao dịch ở mức giá thầu tốt nhất tiếp theo, v.v., v.v., nhận được ít tiền hơn cho cổ phiếu của họ mỗi khi họ xả lệnh trên thị trường.

Do đó, nó sẽ mang lại lợi ích cho người quản lý quỹ hưu trí để có thể đánh giá mức độ cạnh tranh của giá thầu giảm đi bao nhiêu, trước khi họ đặt một khối cổ phiếu lớn để bán. Điều này được gọi là có thể nhìn thấy 'chiều sâu' của thị trường. Dữ liệu Market II cho phép người tham gia thấy giá 5-10 tiếp theo dưới / cao hơn mức giá tốt nhất hiện tại, cung cấp thông tin chi tiết đó. Nếu các đơn đặt hàng cạnh tranh mỏng trên mặt đất thì họ có thể quyết định hoãn bán hàng của họ hoặc chỉ bán một lô nhỏ. Với một đơn đặt hàng rất đầy đủ và cạnh tranh do nhu cầu mạnh mẽ, quỹ hưu trí có thể giảm bớt cổ phần của mình mà không làm giảm giá cổ phiếu xuống quá nhiều, đạt được thỏa thuận tốt nhất cho chủ sở hữu hưu trí của họ.

Điều này chứng tỏ lý do tại sao dữ liệu cấp 2 là vô nghĩa đối với nhà giao dịch trung bình ngày của bạn, những người sẽ giao dịch với số lượng nhỏ như vậy giao dịch của họ hiếm khi cạn giá hoặc giá chào họ có thể thấy ở cấp 1.

Ngoài các tổ chức lớn, người tham gia thị trường duy nhất có khả năng sử dụng đầy đủ các dữ liệu đó sẽ là một thuật toán giao dịch tự động tốc độ cao, trả hoa hồng cực thấp và có khả năng lợi dụng các biến động giá tương đối lớn do 'khoảng trống' đặt mua sách.

Chi phí của dữ liệu cấp 2 là nhiều hơn thì dữ liệu cấp 1 và khác biệt tức là dữ liệu Cấp 1 trong sáu tháng cho một chi phí trao đổi bạn 2000 USD khi dữ liệu Cấp 2 tốn 5000 USD.

Nhà cung cấp dữ liệu thị trường tốt nhất trên thế giới cho thị trường trong nước cũng như quốc tế

1) Bloomberg

2) Reuters

3) Dữ liệu tương tác

4) OneMarketdata

5) Cây trồng khoai tây (FT Ấn Độ)

6) Trao đổi chính mình

7) Telekurs

8) Tickdata

9) ActivFinancial

10) Sao Mai

Dưới đây là một số thông tin về lựa chọn nhà phân phối dữ liệu thị trường:

• Bloomberg

Bloomberg là nhà cung cấp dữ liệu, tin tức và phân tích hàng đầu thế giới. Các dịch vụ truyền thông của BLOOMBERG TERMINAL và Bloomberg cung cấp dữ liệu thị trường và tài chính, giá cả, giao dịch, tin tức và truyền thông trong một gói tích hợp duy nhất cho các tập đoàn, tổ chức tin tức, chuyên gia tài chính và pháp lý và cá nhân trên toàn thế giới.

• Dữ liệu tương tác

Dữ liệu tương tác là nhà cung cấp toàn cầu hàng đầu về giá chứng khoán, thông tin tài chính và các công cụ phân tích cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Công ty cung cấp định giá theo thời gian (bao gồm cả giá định giá), cổ tức, hành động của công ty và thông tin mô tả cho hơn 3, 5 triệu chứng khoán được giao dịch trên toàn thế giới, bao gồm các công cụ khó tính. Nhiều công ty dịch vụ tài chính và phần mềm nổi tiếng nhất thế giới đăng ký dịch vụ của công ty để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, phân tích, quản lý danh mục đầu tư và định giá của họ.

Tập đoàn dữ liệu tương tác (NYSE: IDC) có trụ sở tại Bedford, Massachusetts. Thông qua các doanh nghiệp có thương hiệu của mình - FT Interactive Data, ComStock, CMS BondEdge và eSignal - Dữ liệu tương tác có khoảng 1.800 nhân viên tại các văn phòng trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Úc.

FT Interactive Data cung cấp dữ liệu chỉ số FTSE thông qua các dịch vụ liên quan của nó cho cả nhà giao dịch hoạt động và khách hàng tổ chức.

• Reuters

Reuters, công ty thông tin toàn cầu, cung cấp thông tin không thể thiếu phù hợp cho các chuyên gia trong các dịch vụ tài chính, truyền thông và thị trường doanh nghiệp. Thông tin của chúng tôi được tin cậy và thúc đẩy việc ra quyết định trên toàn cầu dựa trên danh tiếng của chúng tôi về tốc độ, độ chính xác và tính độc lập.

Khoảng 357.000 chuyên gia thị trường tài chính trên toàn thế giới dựa vào các dịch vụ của Reuters, cung cấp cho họ thông tin và công cụ họ cần để giúp họ cạnh tranh. Chúng bao gồm thông tin thời gian thực thông qua máy tính để bàn hoặc nguồn cấp dữ liệu, tin tức, phân tích và dữ liệu lịch sử và cơ bản nhất. Các công cụ giao dịch trung lập của Reuters cung cấp quyền truy cập vào cộng đồng thương mại toàn cầu lớn nhất.

• Telekurs tài chính

Với hơn 75 năm kinh nghiệm thu thập, xử lý và phổ biến thông tin tài chính quốc tế, Telekurs Financial với 20 chi nhánh và văn phòng duy trì một trong những cơ sở dữ liệu chứng khoán toàn diện nhất trên toàn thế giới (hơn 2, 4 triệu công cụ). Một loạt các sản phẩm toàn cầu và địa phương cho phép dễ dàng truy cập vào toàn bộ dữ liệu được cung cấp:

• Xử lý các sản phẩm để xử lý tiếp theo dữ liệu được cung cấp cho cơ sở dữ liệu của bạn

• Hiển thị sản phẩm cho các tìm kiếm chuyên ngành và hiển thị trên màn hình dữ liệu theo định dạng thân thiện với người dùng.

Điều làm cho dịch vụ của Telekurs Financial đặc biệt là dữ liệu hành động cơ bản và được mã hóa và có cấu trúc được liên kết trực tiếp với thông tin cập nhật và tin tức tài chính.

• Thomson

Tập đoàn Thomson là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp dựa trên thông tin tích hợp cho khách hàng doanh nghiệp và chuyên nghiệp. Thomson cung cấp thông tin giá trị gia tăng, với các công cụ và ứng dụng phần mềm giúp khách hàng đưa ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn. Chúng tôi phục vụ hơn 20 triệu người dùng thông tin trong các lĩnh vực pháp luật, thuế, kế toán, giáo dục đại học, thông tin tham khảo, e-learning và đánh giá của công ty, dịch vụ tài chính, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe.

• Townsend Analytics

RealTick, được tạo ra bởi Townsend Analytics, là nền tảng giao dịch trực tiếp đa tài sản, đa môi giới và đa tuyến hàng đầu của ngành kinh doanh thương mại điện tử. RealTick cung cấp dữ liệu, tin tức và phân tích thị trường theo thời gian thực; công cụ giao dịch tinh vi; truy cập vô song cho các nhà môi giới, trao đổi và ECN; và các công cụ quản lý rủi ro cho các tổ chức, nhà môi giới và nhà đầu tư cá nhân. Thiết kế kỹ thuật tiên tiến của RealTick được hỗ trợ bởi các trung tâm dữ liệu tiên tiến và một mạng dự phòng cho dữ liệu thị trường và các đơn đặt hàng.

Lokesh Madan
Blog - //algotradingindia.blogspot.in/
(Chúng tôi có thể giúp bạn lựa chọn tốt nhất với tích hợp công cụ CEP).