Chiến lược dựa trên kỹ thuật giao dịch tần số cao Các nghiên cứu điển hình thực tiễn.

[Đầu tư Vàng, Bất động sản hay Chứng khoán] ? (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Chiến lược dựa trên kỹ thuật giao dịch tần số cao Các nghiên cứu điển hình thực tiễn.

Lưu ý: Do thỏa thuận không tiết lộ với nhà cung cấp chiến lược, chúng tôi không thể tiết lộ tên Cổ phiếu. Chúng tôi là Nhà giao dịch trong ngày của HFT nên mất vài giây để tính vào Tài khoản. Đối với phần mềm phân tích kỹ thuật: Amibroker.

Công ty Nifty A: Công ty Blue Chip (tháng 11 - tháng 12 năm 2013)

Cổ phiếu không còn tăng cao nữa, nhưng họ vẫn đang thiết lập các giao dịch swing tốt đẹp. Sau khi bị vất vả trong nhiều tháng, nhiều cổ phiếu trong số này đã dội ngược mức thấp trong nhiều năm. Dẫn dắt bởi sự lạc quan rằng mọi thứ không thể tồi tệ hơn nữa, các cầu thủ thị trường cuối cùng đã đánh thức được cuộc biểu tình ròng.

Nhưng chọn giao dịch của bạn một cách khôn ngoan. Với một vài trường hợp ngoại lệ, Cổ phiếu phải đối mặt với gánh nặng bất thường của nguồn cung. Các nhà đầu tư và tổ chức lớn vẫn đang nắm giữ các cổ phiếu này với giá cao hơn nhiều. Họ sẽ bán hết danh mục đầu tư của họ trong những năm tới.

Nhiều người trong số các cổ phiếu này hiện đang giao dịch ở hai con số (ít hơn 100 Rs / -) một tình huống đòi hỏi phải đánh giá cẩn thận về kích thước vị trí và khả năng chịu rủi ro. Tin tốt là thanh khoản lớn và sự lan tỏa nhỏ của các cổ phiếu ngành. Những vấn đề nổi cao này có thể giao dịch cả ngày với một xu duy nhất đánh dấu sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Chi phí giao dịch nhỏ này có lợi thế khác. Chúng tôi có thể an toàn sắp xếp vào và ra khỏi vị trí nhiều lần để thu được giá nhập cảnh tốt nhất.

Hầu hết các cuộc biểu tình ròng chỉ là thị trường bị trả lại. Thực tế này làm tăng tỷ lệ cược rằng mức kháng cự tại mức trung bình động 200 ngày của cổ phiếu sẽ dập tắt sự tiến bộ của họ. Trong thực tế, vua của rừng chúng ta sẽ nhìn vào ngày hôm nay sẽ gặp phải con khỉ đột rất sớm.

Vì vậy, chơi các cuộc biểu tình Net và tận hưởng những ngày tuổi tốt. Nhưng giữ cho những điểm dừng lại chặt chẽ và lấy những gì thị trường mang lại cho bạn. May mắn thay, đó có thể là lợi nhuận ba chữ số (100 - 1000 Rs / -) với mức giá chiết khấu này.

Cho phép Lấy ví dụ với Biểu đồ

Công ty ví dụ A của chúng tôi đã bị nghiền nát trong cuộc bầu cử trước MP ở Ấn Độ, mất hơn 80 - 90% giá trị của nó.

Nhưng thời gian có thể được thay đổi cho công ty của chúng tôi Một cơ sở khách hàng từ vật lý đến thương mại điện tử. Cũng sắp tới Govt. dường như độc lập nên FII rất tích cực và công ty là một trong những công ty được yêu thích trong vài tuần sắp tới. Vài tuần gần đây cuối cùng đã mang đến một số tin tốt và cổ phiếu tăng 50% so với mức thấp nhất trong tháng 10. Nó bây giờ ngồi chỉ dưới 500 Rs / -. Không phải là một đường dốc lớn đối với người khổng lồ trước đây, nhưng sự tích lũy cho thấy đáy có thể gần. Chú ý bước tiến lớn vào tháng 11 năm 2014. Nó đã đưa công ty ví dụ của chúng tôi lên trên mức trung bình động 50 ngày của nó, ngay lập tức vào mức cao nhất cuối cùng.

Trong khi khối lượng cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư, công ty A có thể được đưa vào một mô hình cơ sở rộng hơn thay vì đột phá. Lưu ý các dòng được vẽ trên các mức cao và thấp gần đây. Chúng có hình dạng của một tam giác đối xứng được phát triển một phần. Một cổ phiếu cần phải đẩy nhanh ra khỏi một hộp như thế này, hoặc nó có thể dễ dàng thả tất cả các con đường trở lại đường xu hướng thấp hơn.

Vùng biến động giữa 650 Rs / - và 750 Rs / - tăng thêm một lá cờ thận trọng. Như bạn có thể thấy, các đảo chiều sắc nét mô tả các mức giá này. Lý do tại sao điều này xảy ra? Một số điểm biểu đồ ẩn số lượng đáng kể các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang ngồi trong việc mất vị trí, bởi vì họ đã mua vào sự đảo chiều đột ngột. Sự biến động này cần được giải phóng trước khi giá có thể vượt qua nó.

Chìa khóa cho giao dịch này là thị trường 600 Rs +. Nếu Công ty A có thể gắn kết nó, nó sẽ hoàn thành hai mô hình tăng giá và thu hút người mua mới. Đầu tiên, nó sẽ kích hoạt một sự phá vỡ tách và xử lý trên biểu đồ ngắn hạn. Quan trọng hơn, nó sẽ xác nhận một đáy kép được hình thành tốt trên biểu đồ hàng ngày.

Kế hoạch kinh doanh tốt nhất có thể sẽ diễn ra lâu trước khi đột phá. Hãy xem xét một vị trí bằng cách sử dụng mẫu trong ngày, nhưng được chuẩn bị để thoát ra nhanh chóng nếu các lực lớn hơn xen vào. Ví dụ, một break trên tam giác nhỏ có thể cung cấp các mục nhập hoàn hảo cho một động thái giá lớn hơn. Nhưng tránh bất kỳ vị trí nào gần cuối mẫu này. Nó có giao diện của một tam giác giảm dần.

Chúng ta có thể thấy sự bán ra khá tốt nếu đường giá thấp hơn bị phá vỡ.

Tập trung vào quản lý thương mại tốt nếu bạn làm việc vị trí này thành một lợi nhuận. Như tôi đã đề cập ở trên, ngưỡng kháng cự mạnh sẽ cản trở hầu hết các phiên phục hồi tại đường trung bình động 200 ngày. Hàng rào đáng gờm này đang nằm gần 1000 Rs / - trên biểu đồ hàng ngày của Công ty A. Điểm nóng cũng đi qua đường xu hướng giảm lớn cho toàn bộ sự sụp đổ bong bóng bài. Chúng ta nên lấy lợi nhuận của chúng tôi nếu và khi giá tiếp cận vùng nguy hiểm này.

(Luôn xem Nguyên tắc cơ bản của công ty, sau đó cân nhắc kỹ thuật)

Công ty tiện lợi B

Các cổ phiếu ngành CNTT nằm rất gần mức cao trong nhiều năm.

Bạn có thể cố gắng kiếm lời với các thiết lập giao dịch trong ITsector.

Công ty CNTT đã được đẩy mạnh thông qua một loạt các cao điểm mọi thời đại trong mối quan hệ của nó với các công ty hàng đầu thế giới. Nhưng nó chưa bao giờ tạo ra động lượng rất mạnh sau mỗi lần cao và đã giảm trở lại hơn và hơn nữa để kiểm tra lại mặt đất thấp hơn.

Điều gì sẽ làm cho Công ty CNTT cuối cùng thoát ra khỏi đỉnh của đường xu hướng tăng của nó? Khối lượng tăng đột biến trên Nov.might cung cấp một đầu mối. Nó che giấu một sự phá vỡ sai lầm đã bắt được rất nhiều thời gian trong một cái bẫy bò. Cho đến khi Công ty CNTT có thể hấp thụ nguồn cung cấp trên không được tạo ra bởi sự đảo ngược xấu xí này, thì sẽ rất khó cho bất kỳ cuộc biểu tình nào để tạo đà.

Công ty CNTT ngồi ở một trục giá nơi nó có thể bắt đầu một hoạt động khác ở mức cao trong ngắn hạn. Hoặc nó chỉ có thể cuộn qua đây và kiểm tra 1500 Rs / -. Đảo Reversal nhỏ được hình thành vào tuần trước có thể đẩy nhanh sự kiện. Nhiều thương nhân có thể nhận thấy nó và nhập vào doanh số bán hàng ngắn mới. Các cổ phiếu sẽ cần phải lấp đầy khoảng cách và giao dịch trên 2500 Rs / vội vàng, hoặc các quần short (cộng với cung cấp trên cao) có thể đá với một sự trả thù.

Công ty C (Công ty niêm yết NSE)

Tại một buổi tập huấn một thời gian trước, tôi hỏi đám đông về thói quen giao dịch của họ. Cụ thể, tôi muốn biết tần suất họ bán ngắn. Thật ngạc nhiên, ít hơn 25% cho biết họ từng có.

Đây không phải là một nhóm các nhà đầu tư mua và nắm giữ điển hình. Đây là những nhà giao dịch cốt lõi. Nhưng ngay cả với tất cả những kinh nghiệm đó, nhiều người đã tránh được nghệ thuật bán khống.

Các quy tắc thị trường không rõ ràng và cuộc nói chuyện vui vẻ của NSE Broker không khuyến khích bán khống trong nhiều năm.

Hơn nữa, logic lộn ngược cần thiết để bán ngắn là quá bí ẩn đối với nhiều thương nhân bán lẻ.

Thời gian đã thay đổi với sự ra đời của giao dịch trực tuyến và thực hiện ngay lập tức. Việc bán hàng ngắn ngay bây giờ cũng dễ dàng như mua cổ phiếu. Đi là những ngày khi bạn đã phải cầu xin với môi giới của bạn để phát hành cổ phiếu từ hàng tồn kho để bạn có thể mượn chúng. Và SEBI cuối cùng đã đưa ra suy nghĩ nghiêm túc để bãi bỏ quy tắc tăng nhanh.

Dưới đây là ba mẹo nhanh để cải thiện tỷ lệ cược của bạn khi bán ngắn: Thứ nhất, không bao giờ theo đuổi một đợt bán tháo.

Doanh số bán hàng ngắn nhất là vào cuối các cuộc biểu tình yếu. Thứ hai, bán ngắn trong các thị trường ít biến động.

Các cổ phiếu công nghệ mang lãi suất cao ngắn (doanh số bán hàng nổi bật ngắn) và dễ bị tổn thương do những khó khăn khó chịu. Cuối cùng, lấy một vị trí ngắn trong một xu hướng giảm được thiết lập tốt, thay vì cố gắng để chọn một đầu trong một cuộc biểu tình.

Thời gian bán ngắn đòi hỏi độ chính xác cao hơn mua cổ phiếu cho một giao dịch. Những tín hữu thực sự, những người giao dịch trái ngược và những người may mắn lỗi thời nắm giữ cổ phiếu crappy nên phá vỡ. Giúp nguyên nhân của bạn bằng cách định vị các mẫu giảm trên cả biểu đồ hàng ngày và 60 phút. Nhưng ngay cả sau đó, hãy dừng lại chặt chẽ và đừng ngần ngại nhảy tàu nếu giao dịch ngắn không di chuyển nhanh chóng trong lợi của bạn.

Thương nhân Swing nên nhận ra thiết lập công ty C từ chỉ số phân tích kỹ thuật yêu thích của họ. Đó là một mô hình đầu vai và cổ điển, và nó phù hợp với tất cả các quy tắc. Nó có vai trái và phải được hình thành tốt ở cùng độ cao. Đường tiệm cận hạ xuống một cách khiêm tốn theo một đường thẳng. Và mỗi cuộc biểu tình thể hiện sự cam kết ít hơn bởi thời gian dài. Vì vậy, cổ phiếu dường như là mục tiêu chính cho những người bán khống.

Trong một thiết lập đầu và vai cổ điển, chúng tôi mong đợi một cổ phiếu để phá vỡ đường viền cổ và rơi một khoảng cách bằng với chiều cao của đầu (giữa cao). Điều này nhắm mục tiêu giảm xuống khoảng 120 Rs / - cho Công ty C. Nhưng chúng tôi không đảm bảo mục tiêu sẽ đạt được, do đó, thiết lập hoạt động tốt nhất với một dấu dừng lỗ. Bằng cách này chúng ta có thể lấy lợi nhuận, nhưng giảm thiệt hại từ một bóp ngắn bất ngờ.

Biểu đồ C của Công ty cũng có vẻ giảm giá vì các lý do khác. Mức cao nhất trong tháng 11 không thành công tại đường trung bình động 200 ngày. Và việc bán tháo trên thanh cuối cùng đã thất bại trong đường trung bình động 50 ngày. Vì vậy, khi nào chúng ta nhảy vào với bán hàng ngắn của chúng tôi?

Vẫn còn quá sớm để bán Công ty C ngắn. Chỉ báo dao động bán quá mức 60 phút (stochastics) cảnh báo cổ phiếu có thể bật lên trước khi phá vỡ đường viền cổ. May mắn thay, một đợt tăng điểm yếu có thể cung cấp một mục nhập ngắn hơn. Nó sẽ chạy vào vùng kháng cự 3 lần: đường trung bình động 50 ngày bị phá vỡ, ba đáy ngắn hạn và một số thị trường là 145 Rs / -. Và vào thời điểm đó, stochastics có thể được chuyển từ một tình trạng quá mua. Tất cả xung quanh thời gian tốt hơn cho giao dịch swing của chúng tôi.

Giao dịch đầu-và-vai cổ điển bán ngắn trên một phá vỡ đường tiệm cận hoặc pullback đầu tiên, nếu cơ hội phát sinh. Nhưng mô hình này quá nổi tiếng đến nỗi các mức nhập cảnh phổ biến có thể tạo ra những cái roi đáng kể. Những người đối lập thích giao dịch với người bán ngắn và đầu và thực hiện một loạt các rung lắc để buộc họ phải thực hiện các vị trí.

Đừng ngạc nhiên nếu giá giảm trở lại thông qua đường viền cổ bị phá vỡ trước khi tạo đà giảm tốt. Đây là hệ quả của môi trường giao dịch hiện đại của chúng tôi, nơi mọi người đều có quyền truy cập vào các sách phân tích công nghệ tốt. Vì vậy, ở lại trước một bước của đám đông, theo kịp phòng thủ của bạn và xem xét các chiến lược thay thế. Bán ngắn nhất sau khi phá vỡ đường viền cổ thường nằm trong chính mẫu đó. Không phải ngẫu nhiên mà mục tiêu thực hiện này nằm ở mức giá giống như thiết lập đầu tiên, tức là, tăng gần đường trung bình động 50 ngày và số thị trường 145 - 155 Rs / -.

Rgds
Lokesh Madan

Algo Trading India LLC