7 điều mà một nhà giao dịch nên hiểu để làm đúng cách

66 Lời Phật Dạy Cho Cuộc Sống Thảnh Thơi An Lành (Lời Đọc Mới) - Rất Hay (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Backtesting là một quá trình kiểm tra các điều kiện giao dịch liên quan đến dữ liệu lịch sử trong quá khứ, không chỉ đánh giá lợi nhuận của hệ thống mà còn là yếu tố rủi ro cơ bản liên quan đến mô hình giao dịch / đầu tư. Backtesting thích hợp cho niềm tin và đủ tự tin để một thương nhân kinh doanh một bộ quy tắc. Nhưng các nhà giao dịch newbie có thực sự thực hiện backtesting thích hợp không?

Câu trả lời là Không! Một số hiểu lầm phổ biến trong số các nhà giao dịch mới là

1) Kiểm tra lại hệ thống giao dịch với số liệu hạn chế và nếu hệ thống cho tỷ lệ trúng thầu 60-80% hoặc 10% lợi nhuận được bảo đảm mỗi tháng thì nhà giao dịch mới sẽ mong đợi tương tự để mở rộng trong tương lai. Trong thực tế bạn không thể chỉ đơn giản là đánh bại thị trường mỗi tháng một cách nhất quán và nhận được lợi nhuận được bảo đảm. Hơn nữa thời gian ngắn hơn của backtesting (3-6 tháng) không bao gồm hầu hết các kịch bản giao dịch. Thử nghiệm một chiến lược với dữ liệu thử nghiệm nhỏ là nguy hiểm và có nhiều khả năng là nó có thể mang lại kết quả sai lệch.

2) Làm một backtest mà không có kích thước vị trí : Đây là một trong những sai lầm được thực hiện bởi hầu hết các thương nhân newbie đồng. Họ không ưu tiên kích thước vị trí và do đó phần lớn các phần mềm phân tích giao dịch sử dụng 100% vốn và 100% lợi nhuận được tái đầu tư vào mỗi giao dịch trong kịch bản backtest mặc định mà không cần định kích thước vị trí. Hầu hết các lần như vậy báo cáo backtesting cung cấp kết quả gây hiểu lầm, phức tạp và kỳ lạ. Trong một kịch bản thế giới thực, hầu hết các nhà giao dịch không muốn tái đầu tư lợi nhuận của họ hoặc họ chọn giao dịch số lượng cố định / biến đổi ngẫu nhiên (ít nhất là một nhà giao dịch mới) chủ yếu là không có hệ thống và xử lý lợi nhuận như một phần thu nhập bổ sung. Nhưng kết quả backtesting chủ yếu là kết quả cuối cùng hệ thống không thích hợp cho giao dịch rời rạc phần lớn thời gian.

3) Tập trung vào lợi nhuận hơn là rủi ro : Hầu hết các thương nhân mới tập trung vào các chiến lược kiếm tiền cho họ tuy nhiên họ không tập trung vào rủi ro liên quan đến hệ thống giao dịch. Một số câu hỏi mà một nhà giao dịch phải tự hỏi trước khi giao dịch một hệ thống giao dịch. Dưới đây là vài

i) Tôi có đủ đòn bẩy để giao dịch chiến lược đó không?
ii) Chiến lược giao dịch này có phù hợp với phong cách giao dịch của tôi không?
iii) Chiến lược này có thể được giao dịch bởi Bán thời gian hoặc Nhà giao dịch thời gian ăn trưa theo mùa?
iv) Trường hợp xấu nhất xảy ra trong 5-10 năm qua của dữ liệu lịch sử là gì?
v) Khung thời gian thích hợp để giao dịch chiến lược này là gì?
vi) Trường hợp xấu nhất trong giao dịch chiến lược là gì?
vii) Có bao nhiêu tổn thất liên tiếp mà chiến lược này đã thực hiện trong quá khứ? Điều gì xảy ra nếu chiến lược sẽ đưa ra 10-12 tổn thất liên tiếp?
viii) Iam sẵn sàng bỏ lỡ trong trường hợp xấu nhất là bao nhiêu?
ix) Chiến lược có đủ tỷ lệ thưởng rủi ro không?
x) Tôi có thể xử lý việc rút tiền hơn 3 tháng về mặt tinh thần không?
xi) Tôi có thể chịu được bao nhiêu tiền trong giao dịch trước khi tắt chúng?
xii) Tôi có nên đặt một phần lợi nhuận không? Tôi có nên sửa chữa stoploss / stoploss cố định sau không? Cái nào hiệu quả nhất?

Backtesting cung cấp đủ thông tin về rủi ro liên quan đến bất kỳ loại hệ thống giao dịch nào. Có một câu nói rằng một khi rủi ro được kiểm soát trong hệ thống giao dịch của bạn, khả năng sinh lời được tự chăm sóc bởi hệ thống giao dịch.

4) Kiểm tra hệ thống giao dịch trực quan : Đây lại là một trò chơi nguy hiểm được chơi bởi các nhà giao dịch mới mà phần lớn thời gian kết thúc bằng việc đánh giá sai một chiến lược giao dịch. Quá nhiều lỗi của con người liên quan đến việc kiểm tra trực quan và hơn thế nữa nó tốn thời gian và vì vậy việc giao dịch giấy thủ công đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn để kiểm tra từng điều kiện giao dịch một cách trực quan và chính xác hơn. Để tăng tốc quá trình và tránh hầu hết các lỗi của con người, bạn nên thực hiện kiểm tra ngược thống kê trong một lần chạm nút bạn có thể nhận báo cáo hoàn chỉnh trong nhiều năm trong vòng vài giây với điều kiện giao dịch được đặt đúng. Có vài yếu tố khác mà chúng tôi đã đề cập trong bài viết 20 lý do tại sao chỉ báo tín hiệu mua bán của bạn sẽ thất bại

5) Không bao gồm chi phí giao dịch : Đây là một sai lầm khác do thương nhân đồng ý. Nếu bạn nghiêm túc về giao dịch chiến lược thì bạn nên xem xét chi phí giao dịch của bạn (Phần mềm giao dịch, datafeed, phí Internet, môi giới, chi phí giao dịch, chi phí tác động, trượt, chi phí rollover…) để có kết quả thực tế hơn. Những chi phí này có vẻ không đáng kể đối với bạn nhưng về lâu dài nó ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của hệ thống giao dịch nếu không được xem xét đầy đủ trong kết quả kiểm tra của bạn.

6) quá nhiều đường cong phù hợp : đây là sai lầm cam kết của newbie và đồng kinh nghiệm thương nhân. Một khi bạn biết làm thế nào để làm tối ưu hóa sau đó bước tiếp theo mọi người muốn làm là để tìm các thông số tốt nhất mà các công trình trong quá khứ với kết quả tuyệt vời. Và tiếp tục bổ sung thêm các thông số tối ưu hóa để tinh chỉnh hệ thống là một lần nữa một trò chơi nguy hiểm và thường dẫn đến đường cong phù hợp. Bạn nên sử dụng không quá 2 biến tối ưu trong bất kỳ hệ thống giao dịch nào.

7) Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng một hệ thống giao dịch và nếu hệ thống đưa ra kết quả gốc thì bước tiếp theo của nhà giao dịch newbie là giao dịch trực tiếp mà không xác nhận mô hình. Có nhiều cách khác nhau để xác thực mô hình. Một là làm một thử nghiệm đơn giản về phía trước và kiểm tra xem hệ thống giao dịch hoạt động như thế nào trong thị trường trực tiếp mà không cần giao dịch hệ thống và lấy tất cả chi phí giao dịch (xem giao dịch giấy thực tế). Các phương pháp khác để xác nhận một mô hình đang thực hiện thử nghiệm đơn giản và mô phỏng Monte Carlo mà chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn trong các bài viết sắp tới.